SAS 编程技术与金融数据处理(配光盘) (2009 年度畅销榜NO.3016 )

本书内容由中外金融数据库、SAS编程技术和金融工具收益计算三大模块组成。 中外金融数据库模块介绍了中外著名金融数据库的数据结构及本书所用的数据库。 \r\n SAS编程技术模块分为五个部分，系统介绍了基于SAS系统的数据加工整理、数据访问、数据管理和数据展现技术，以及SAS系统的开发工具SAS／IML软件。 \r\n 金融工具收益计算模块给出了基于SAS系统的简单金融建模和金融计算。 \r\n 本书的结构及具体内容都经过仔细设计，具有系统性强、层次明确、语言简练的特点。通过大量的例程，让读者轻松掌握数据处理和金融计算的技术。所附光盘中的教学数据库及全套程序集，为本书的学习提供了可靠的实验条件。 \r\n 本书适合多层次多专业的人士阅读，如数学、统计学、经济和金融等专业的本科生、研究生及相应部门的专业人员。 \r\n \r\n

第一部分 中外金融数据库\r\n 第1章 金融数据库介绍\r\n 1.1 CRSP\r\n 1.1.1 CRSP简介\r\n 1.1.2 股票数据库结构\r\n 1.1.3 股票数据文件描述\r\n 1.1.4 指数数据库结构图\r\n 1.1.5 指数数据文件描述\r\n 1.2 路透(Reuter)\r\n 1.2.1 路透终端\r\n 1.2.2 终端屏幕\r\n 1.2.3 报价\r\n 1.2.4 财经快讯\r\n 1.2.5 图表\r\n 1.2.6 其他\r\n 1.3 其他数据库\r\n 1.3.1 COMPUSTAT\r\n 1.3.2 PACAP\r\n 1.3.3 DATASTREAM\r\n 1.3.4 IBES\r\n 1.3.5 SDC\r\n 1.3.6 GOvPX\r\n 1.3.7 BLOOMBERG\r\n 1.3.8 巨灵\r\n 1.4 本书教学金融数据\r\n 1.4.1 教学数据库(FDATA)\r\n 1.4.2 证券基础数据库(STOBASE)\r\n 1.4.3 个股数据库(STOINDIV)\r\n 1.4.4 复权个股数据库(STOINDIF)\r\n 1.4.5 股票高频数据库(HFDATA)\r\n第二部分 SAS编程基础\r\n 第2章 SAS系统快速入门\r\n 2.1 SAS系统简介\r\n 2.1.1 概况\r\n 2.1.2 SAS功能模块\r\n 2.1.3 SAS模块功能分类\r\n 2.1.4 SAS系统特点\r\n 2.1.5 SAS技术应用层次\r\n 2.1.6 本章目的\r\n 2.2 SAS系统工作环境\r\n 2.2.1 SAS工作界面\r\n 2.2.2 SAS窗口\r\n 2.2.3 其他界面\r\n 2.2.4 浏览文件\r\n 2.2.5 数据库操作\r\n 2.2.6 创建文件快捷方式\r\n 2.2.7 功能键\r\n 2.3 存取与管理数据\r\n 2.3.1 浏览和编辑数据\r\n 2.3.2 导出数据\r\n 2.3.3 导人数据\r\n 2.3.4 创建查询\r\n 2.4 展现数据\r\n 2.4.1 产生HTML输出\r\n 2.4.2 以报表形式显示数据\r\n 2.4.3 用汇总报表显示数据\r\n 2.5 分析数据\r\n 2.5.1 一维数据分析\r\n 2.5.2 盒形图\r\n 2.5.3 马赛克图\r\n 2.5.4 二维数据分析\r\n 2.5.5 三维数据分析\r\n 2.5.6 回归分析\r\n ……\r\n第三部分 SAS数据力口工\r\n第四部分 SAS高级编程技术\r\n第五部分 SAS数据管理与展现\r\n第六部分 SAS/IML编程技术\r\n第七部分 金融工具收益计算\r\n附录1 路透系统操作指南\r\n附录2 SAS函数与功能\r\n附录3 IML函数与语句\r\n参考资料与网站\r\n

现代社会中定量分析方法越来越显示出它的重要地位, 而进行定量分析需要掌握很好的数据处理技术.

本书涵盖内容包括中外金融数据库. SAS编程序技术和金融工具收益计算三大模块. 中外金融数据库模块挑选了国际上最著名的静态金融数据库证券价格研究中心(CRSP)证券市场数据库的数据结构, 动态金融数据服务系统路透(REUTER)的使用方法, 以及作者对中国证券市场的数据结构设计. 这既展拓读者的眼界, 又为本书的学习提供了数据源. SAS编程技术模块系统介绍了基于SAS系统的数据加工整理. 数据访问. 数据管理和数据展现技术, 以及SAS系统的开发工具SAS／IML软件. 金融工具收益计算模块给出了基于SAS系统的简单金融建模和金融计算.

SAS软件早已全球著名, 目前, 在具有工业用途的三个统计分析软件SAS, S-plus和SPSS中, SAS是最好的. SAS系统已由最初的统计分析软件发展成为大型集成应用软件系统, 具有完备的数据访问. 管理. 分析. 展现及应用开发等功能. 在数据处理与统计分析领域, SAS系统已成为国际上的标准软件.

我同意作者对掌握SAS技术应用水平的三层次分类, 即：

第一个层次：会使用SAS菜单以及一些菜单界面的SAS模块, 如INSIGHT, ANALYST等, 了解初步的SAS BASE语句, 能用SAS系统作简单的数据加工处理和分析, 具有一定的数理统计知识, 掌握一定的SASSTAT过程.

第二个层次：精通SAS BASE, 能用SAS语言编写复杂的SAS程序, 能用SAS BASE进行大型的. 复杂的数据加工整理和展现, 掌握SAS和外部数据文件的接口, 会进行复杂的统计建模和分析等, 初步掌握一种基于SAS系统的开发工具.

第三个层次：在一. 二层面基础上, 进一步掌握SAS／AF, SAS／IML等, 能开发基于SAS系统的数据管理和分析模块.

本书的目的是让读者的SAS技术达到第二层面水平, 即能充分利用SAS的强大功能进行金融数据加工处理. 数据整合. 数据展现及简单的金融建模和计算. 所以, 读者一定要学好本书的SAS编程技术, 它才是SAS软件的精华, 只有利用SAS语言编写程序才能更有效地发挥SAS软件的强大功能.

特别指出的是作者多年来一直负责清华大学金融工程实验室和金融数据中心的技术工作, 率先在清华大学金融专业开设了金融数据库课程, 使学生系统了解金融数据库结构. 掌握数据处理和金融计算技术, 为以后的学习. 研究和工作打下了良好的基础. 作者有深厚的数理统计. 金融工程专业的知识背景, 有多年应用SAS语言编程解决实际问题的经验, 相信此书的含金量一定很高, 值得阅读和作为手册使用. 为此, 我诚挚地将它推荐给读者.

宋逢明教授

2003年4月于清华园

朱世武，数量经济专业博士、金融工程专业博士后。清华大学经济管理学院国际贸易与金融系副教授，中国金融学会金融工程专业委员会委员，清华大学中国金融研究中心金融数据中心技术负责人。主要研究兴趣为固定收益、风险管理、金融统计、金融计算与数据挖掘。讲授过的课程有金融数据库、金融统计学、实证金融学、数据模型与决策以及统计分析软件。现主持国家自然科学基金与社会科学基金各1项。国内外学术期刑发表论文30余篇。

本书由中外金融数据库. SAS编程序技术和金融工具收益计算三大模块组成. 中外金融数据库模块介绍了中外, 著名金融数据库的数据结构及本书所用的数据库. SAS编程序技术模块分为五个部分, 系统介绍了基于SAS系统的数据加工整理. 数据访问. 数据管理和数据展现技术, 以及SAS系统的开发工具SAS／IML软件. 金融工具收益计算模块给出了基于SAS系统的简单金融建模和金融计算.

全书共分?大部分20章. 第1章构成第一部分"中外金融数据库", 是相对独立的一部分内容, 主要介绍了证券价格研究中心(CRSP)证券市场数据库和本书金融数据库的结构, 路透{REUTER)动态金融数据库的使用方法. 第二部分(第2～5章)为SAS语言的编程基础, 介绍了SAS的编程环境和基本概念, 怎样建立SAS数据集, 怎样访问外部数据及SAS函数的使用方法, 第三部分(第6-9章)为利用SAS数据步进行数据加工整理技术, 包括有关管理SAS数据步产生文件技术, 修改和选择数据集观测技术, 控制程序循环和转移技术, 控制变量及相关信息技术, 第四部分(第10～14章)为SAS高级编程技术, 包括SAS的一些通用语句. 输出控制技术. 输出输送系统：(ODS)技术. 输入输出格式控制技术和宏功能, 第五部分(第15～17章)为SAS数据管理与展现技术, 包括数据管理. 统计量计算和数据展现技术, 第18章构成第六部分, 为SAS／IML软件编程技术, 第七部分(第19～20章)为基于SAS的金融工具计算技术, 包括金融资产收益计算和固定收益计算技术.

本书有以下特点：

·编程技术与实际问题相结合. 本书的三大模块内容充分体现了这一特点.

·倡导编程技术, 充分发挥SAS系统的优势. 选用当今最好的应用软件平台SAS系统, 倡导编程处理数据, 使读者充分体会到SAS系统的强大功能, 实现复杂的数据处理.

·语言简练. 准确. 一般情况下, 一句话完成对SAS语句. 过程相关选项的解释, 从而避免了目前一些翻译的SAS使用手册中出现的大段解释说明文字却不能讲清问题的情况.

·内容编写便于学习. 书中大量的可实现例程, 对理解和掌握相应的内容起了关键的作用, 使本书的学习变得容易和高效率, 本书所附光盘提供的教学数据库和程序集为学好本书的内容提供了可靠的保证. 这些例程不仅适合阅读和理解内容, 也为读者在今后实际王作中提供了大量可参考程序, 可以作为有关SAS编程技术和金融计算的手册使用.

·信息量大. 大部分输出结果要求读者通过运行本书光盘中的相应程序得到, 这样既便于巩固学习, 又节省了大量篇幅, 从而大大增加本书的信息量.

本书适合多层次多专业的人士阅读, 如数学. 统计. 经济和金融等专业的本科生. 研究生及相应部门的专业人员.

本书少部分内容得到了以下人土的帮助：陈建恒参与了第2章的写作, 侯梧参与了第20章的写作.

感谢作者的两位恩师张尧庭教授和宋逢明教授多年来的教导和帮助, 长期跟随他们进行教学和研究的工作经验是写作本书的必要条件之一.

感谢清华大学出版社的支持和帮助.

限于作者的水平, 书中一定会存在不少不足之处, 敬请读者提出宝贵建议并对有错误的地方进行指正, 以便以后再版时加以改进. 此外, 作者还计划在清华大学出版社出版《基于SAS系统的金融计算》和《基于SAS系统的金融建模》两本图书, 以便读者能对这一领域形成一个更全面. 更深入的认识.

本书得到国家社会科学基金项目(02BJY132)和国家自然科学基金项目(70273016)的资助, 一并致谢!

朱世武

2003年4月于清华园

E-mail：zhushw@em. tsinghua. edu. cn

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